Comme ce que vous venez de lire Digg ou Tipd it. L'objectif de Finance4Traders est d'aider les commerçants à se lancer en leur apportant des recherches et des idées impartiales. Depuis la fin de 2005, j'ai développé des stratégies de négociation sur une base personnelle. Pas tous ces modèles sont adaptés pour moi, mais d'autres investisseurs ou les commerçants pourraient les trouver utiles. Après tout, les gens ont des objectifs et des habitudes d'investissement différents. Ainsi, Finance4Traders devient une plate-forme pratique pour diffuser mon travail. (En savoir plus sur Finance4Traders) Veuillez utiliser ce site Web de manière appropriée et attentionnée. Cela signifie que vous devriez citer Finance4Traders en fournissant au moins un lien vers ce site si vous utilisez n'importe lequel de nos contenus. En outre, vous n'êtes pas autorisé à utiliser notre contenu de manière illégale. Vous devriez également comprendre que notre contenu est fourni sans garantie et que vous devez vérifier indépendamment notre contenu avant de s'en remettre à eux. Se référer à la politique de contenu du site et la politique de confidentialité lors de la visite de ce site. Une stratégie commerciale est très similaire à une stratégie d'entreprise. L'étude critique de vos ressources vous aidera à prendre des décisions plus efficaces. (Lire la suite) 8226 Comprendre les indicateurs techniques Les indicateurs techniques sont plus que des équations. Les indicateurs bien développés, lorsqu'ils sont appliqués scientifiquement, sont en fait des outils pour aider les traders à extraire des informations essentielles à partir de données financières. (Lire la suite) 8226 Pourquoi je préfère utiliser Excel Excel présente des données à vous visuellement. Cela vous permet de mieux comprendre votre travail et de gagner du temps. (Lire la suite) Moyennes des déménagements Stuff Motivé par e-mail de Robert B. Je reçois cet e-mail à propos de la Hull (HMA) et. Et vous n'en avez jamais entendu parler avant. Uh. c'est vrai. En fait, quand j'ai googlé, j'ai découvert beaucoup de moyennes mobiles que je n'ai jamais entendu parler, tels que: Zéro Lag Exponentiel Moyenne mobile Wilder moyenne mobile Moyenne mobile carré Triangulaire Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Jurik. Donc, j'ai pensé que je parlais de moyennes mobiles et. Vous aviez fait ça avant, comme ici et ici et ici et ici et. Oui, oui, mais c'était avant que je sache de toutes ces autres moyennes mobiles. En fait, les seuls avec lesquels j'ai joué étaient ceux-là, où P 1. P 2. P n sont les derniers n cours boursiers (P n étant le plus récent). Moyenne mobile simple (SMA) (P 1 P 2. P n) K où K n. Moyenne mobile pondérée (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K où K (12.n) n (n1) 2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K où K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive jamais vu cette formule EMA avant. J'ai toujours thoguht c'était. Ouais, son écrit normalement différemment, mais je voulais montrer que ces trois ont des prescriptions similaires. (Voir les choses EMA ici et ici.) En effet, ils ressemblent tous: Notez que, si tous les Ps sont égaux à, disons, Po, alors la moyenne mobile est égal à Po aussi bien. Et c'est la façon dont toute moyenne qui se respecte devrait se comporter. Donc, ce qui est le mieux Définir mieux. Voici quelques moyennes mobiles, en essayant de suivre une série de prix des actions qui varient de façon sinusoïdale: les cours des actions qui suivent une courbe sinusoïdale Où avez-vous trouvé un stock comme celui-là Attention attention que les moyennes mobiles couramment utilisés (SMA, WMA Et EMA) atteignent leur maximum après la courbe sinusoïdale. Thats retard et. Mais qu'en est-il de ce type HMA. Il a l'air assez bien Ouais, et c'est de ça que nous voulons parler. Effectivement. Et qu'est-ce que 6 dans HMA (6) et je vois quelque chose appelé MMA (36) et. La patience. Moyenne mobile de la coque Nous commençons par calculer la moyenne mobile pondérée de 16 jours (WMA) comme suit: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K avec K 12. 16 136. Bien que son agréable Et smoooth, itll ont un retard plus grand que wed comme: Ainsi nous regardons le WMA de 8 jours: Je l'aime Oui, il suit les variations de prix assez bien. Mais theres plus. Alors que WMA (8) examine les prix plus récents, il a encore un retard, donc nous voyons combien la WMA a changé en passant de 8 jours à 16 jours. Cette différence ressemblerait à ceci: Dans un sens, cette différence donne une indication de la façon dont WMA est en train de changer. Nous ajoutons cette modification à notre WMA antérieure (8) pour donner: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Pourquoi l'appeler MMA Je bégaie. Quoi qu'il en soit, MMA (16) ressemblerait à ceci: Ill prendra Patience. Il y a plus. Maintenant, nous introduisons la transformation magique et obtenir. Ta-DUM C'est la coque Oui. Comme je le comprends Mais quel est le rituel magique Après avoir généré une série de MMA s impliquant les moyennes mobiles pondérées de 8 jours et 16 jours, nous regardons fixement cette séquence de nombres. Ensuite, nous calculons la WMA au cours des 4 derniers jours. Cela donne la moyenne mobile Hull que nous avons appelée HMA (4). Huh 16 jours puis 8 jours puis 4 jours. Vous lancez une pièce de monnaie pour voir combien. Vous choisissez un certain nombre de jours, comme n 16. Ensuite, vous regardez WMA (n) et WMA (n2) et calculez MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dans notre exemple, thatd être 2 WMA (8) - WMA (16). Puis vous calculez WMA (sqrt (n)) en utilisant seulement les derniers numéros sqrt (n) de la série MMA (dans notre exemple, thatd être calculer Un WMA (4), en utilisant la série MMA.) Et pour ce graphique SINE drôle Howd it do Alors wheres le feuille de calcul Im toujours travailler sur elle: MA-stuff. xls Son intéressant de voir comment les différentes moyennes mobiles réagissent aux pointes: HMA est vraiment une moyenne mobile pondérée Bien, voyons: Nous avons: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P Pour les raisons sanitaires, bien écrire ceci comme ceci: (1) (1) P MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Noter que tous les poids s'ajoutent à 1. Par ailleurs, wk 2 (136) - (1136) K pour K 1, 2. 8 et wk - (1136) K Pour K 9, 10. 16. Ensuite, en effectuant le rituel magique racine carrée (où sqrt (16) 4) nous avons (en rappelant que P 16 est la valeur la plus récente) HMA la WMA de 4 jours des MMA ci-dessus (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notant que 1234 10). Huh P 0. P -1. Quelle. Le MMA (16) utilise les 16 derniers jours, retour au prix étaient callling P 1. Si nous calculons la moyenne pondérée de 4 jours de ces MMAs, bien utiliser le MMA d'hier (et cela remonte un jour avant P 1) et la veille, le MMA remonte à 2 jours avant P 1 et le jour Avant that. Okay, donc vous êtes appeler les prix P 0. P -1 etc. etc. Tu l'as eu. Ainsi, un HMA de 16 jours utilise réellement des informations qui remontent à plus de 16 jours, à droite Vous l'avez obtenu. Mais il ya des poids négatifs pour eux anciens prix Est-ce légal La preuve est dans le. Yeah Yeah. la preuve est dans le pudding. Alors, qu'est-ce que la feuille de calcul faire À ce jour, il ressemble à ceci: (Cliquez sur l'image pour télécharger.) Vous pouvez choisir une série SINE ou une série RANDOM de prix des actions. Pour ce dernier, chaque fois que vous cliquez sur un bouton vous obtenez un autre ensemble de prix. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours: thats notre n. (Par exemple, nous avons utilisé n 16 pour notre exemple ci-dessus.) De plus, si vous choisissez la série SINE, vous pouvez introduire des pointes et les déplacer le long du graphique. comme ça . Notez que weve utilisé n 16 et n 36 (dans l'image de la feuille de calcul) cause n2 et sqrt (n) sont tous deux des nombres entiers. Si vous utilisez quelque chose comme n 15, alors la feuille de calcul utilise la partie INT eger de n2 et sqrt (n), à savoir 7 et 3. Donc, la Moyenne mobile Hull est la meilleure Définir mieux. Je ne sais rien à ce sujet. Il propriétaire et vous devez payer pour l'utiliser. Cependant, permet de jouer avec les moyennes mobiles. Une autre moyenne mobile Supposons que, au lieu de la moyenne mobile pondérée (où les poids sont proportionnels à 1, 2, 3.). Nous utilisons le rituel Hull magique avec la moyenne mobile exponentielle. C'est - à - dire que nous considérons que: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Oui, thats M oving A verage g immick ou M oving A verage g énérisé ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving M og e de l'a veg e Suivre attention Nous choisissons notre nombre de jours préféré, comme n 16, et calculons MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Nous pouvons jouer avec 945 et k et voir ce que nous obtenons: Par exemple, voici quelques MAgs (où ont été collé à 16 jours, mais en changeant les valeurs de 945 et k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Notez que lorsque nous choisissons k 3, nous obtenons nk 163 5.333 que nous passons au simple et simple 5.0. Pourquoi ne pas vous coller avec les choix de coques: 945 2 et k 2 Bonne idée. Mer obtenir ceci: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) ressemble à la carte avec 945 1,5 et k 3. Il ne, il doesnt goof. Encore une fois. Alors, qu'en est-il du rituel racine carrée, je le laisse comme un exercice. Pour vous Okay, en jouant avec cette chose MAg je trouve que Hulls k 2 fonctionne très bien. Si bien s'en tenir à cela. Cependant, nous obtenons souvent une moyenne assez agréable quand nous ajoutons juste un petit morceau du changement: EMA (n2) - EMA (n). En fait, ajoutez une fraction 946 de ce changement. Cela donne: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Par exemple, si nous comparons notre nombre de moyennes mobiles alors qu'elles suivent une fonction STEP, nous obtenons ceci, où nous ajoutons (pour MAg) seulement 946 12 de le changement. Ouais, mais quelle est la meilleure valeur de bêta. Définir mieux: Notez que la bêta 1 est le choix de coque. Sauf qu'ils utilisaient des EMA plutôt que des WMA. Et vous laissez de côté cette racine carrée. Euh, oui. Je l'ai oublié. Remarque . La feuille de calcul change d'heure en heure. Il ressemble à ceci quelque chose à jouer avec Je me suis une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Cliquez sur l'image pour télécharger. Vous choisissez un stock et cliquez sur un bouton et obtenir des années de prix quotidiens. Vous choisissez soit HMA ou MAg, en changeant le nombre de jours et, pour MAg, le paramètre, et voir quand vous devriez acheter ro VENDRE. Quand Basé sur les critères Si la moyenne mobile est DOWN x de son maximum au cours des 2 derniers jours, vous ACHETEZ. (Dans l'exemple, x 1.0) Si son UP y de son minimum au cours des 2 derniers jours, vous VENDEZ. (Dans l'exemple, y 1.5) Vous pouvez modifier les valeurs de x et y. Est-il bon. Ces critères, j'ai dit que c'était quelque chose à jouer. Theres cette autre technique de lissage appelé le filtre de Hodrick-Prescott. Avec l'aide de Ron McEwan, son maintenant inclus dans cette feuille de calcul: Est-ce un bon jeu avec elle. Vous remarquerez qu'il ya un paramètre que vous pouvez changer dans la cellule M3. Et ACHETER et VENDRE des signaux. topic suggéré par Kaihong T. Heres une feuille de calcul qui peut (ou peut ne pas) être utile. Supposons que vous regardez un stock et que vous souhaitez acheter lorsque la moyenne mobile de 10 jours franchit la moyenne mobile de 100 jours et. Mais il peut traverser d'en haut ou en dessous et pourquoi choisissez-vous 10 et. Attendez jusqu'à ce que je termine Ok, nous souscrivons à la stratégie Buy Low et Sell High. Mais faible par rapport à ce que et élevé par rapport à ce que Peut-être qu'il devrait être faible par rapport à une moyenne mobile lente (c'est-à-dire, 100 jours) et élevé par rapport à certains rapide mobile moyenne. À cette fin, nous achetons lorsque la moyenne de 10 jours franchit la moyenne de 100 jours à partir de ci-dessus (ce qui signifie que le prix est juste tombé à un faible) et de vendre quand. Yeah Yeah. Vendez quand il croise d'en bas. Mais qu'en est-il des chiffres 10 et 100 et. C'est là que la feuille de calcul arrive: Vous choisissez un stock, téléchargez le prix des actions quotidiennes et choisissez vos propres chiffres pour les moyennes mobiles. La feuille de calcul vous dira si vous avez bien fait. Je devrais souligner comment fonctionne la feuille de calcul: Vous revenez à la maison du travail et calculez les moyennes mobiles. Vous utilisez les cours de clôture pour les derniers jours, y compris aujourd'hui. Si theres un signe d'achat ou de vente, vous achetez ou vendez au prix d'ouverture de demain. Il ressemblera à cela (avec IBM comme un exemple comme dicté par Chet K :) Pour télécharger un fichier. ZIP d, DROITE-cliquez sur l'image ci-dessus et Enregistrer la cible. Quelle est cette 1 dans le coin supérieur droit Juste au cas où vous voulez acheter lorsque la moyenne plus rapide (thats 2) croise la moyenne plus lente (thats 1) par le bas et de vendre. Pourquoi feriez-vous cela Étonnamment, c'est parfois la meilleure stratégie Quoi qu'il en soit, si vous choisissez 1 vous obtenez une stratégie et si vous choisissez-1 vous obtenez l'autre. Whats that Maximize bouton Uh. Eh bien, si vous êtes prêt à l'attendre, vous pouvez exécuter à travers un tas de moyennes mobiles et choisir celui qui donne le gain total maximum. Lorsque la feuille de calcul est terminée, therell être une explication. Quelque chose comme ceci Vouloir l'attendre Qu'est-ce que cela veut dire Juste aller pour un café alors qu'il fait le nombre crunching. En fait, pour le stock d'IBM (de Dec98 à Jan03, où le stock a gagné environ 7 sur cette période de temps), si nous commençons avec la moitié de notre argent en espèces et la moitié en Stock et choisissez diverses moyennes mobiles longues (1) et courtes moyennes mobiles (2), obtenez la figure 1 pour notre gain de portefeuille. Pour une moyenne de 160 jours et un short de 80 jours, wed ont fait un gain de 200 Vous regardez le point avec le point noir C'est 174 sur environ 4 ans. Ou environ 28 retour annualisé. Donc, c'est ce que j'utilise, droit, je veux dire 160 jours et 80 jours, bien sûr. Et prier l'avenir est comme le passé. Vous voudrez peut-être emprunter ceci. Ouais. Très drôle. Mais somebuddy m'a dit d'acheter lorsque le cours des actions tombe en dessous de la moyenne mobile de 100 jours et. Et passer à l'argent comptant lorsque le prix dépasse la moyenne de 100 jours Thats un de ceux Vendre quand le prix est élevé, Acheter quand son bas. Eh Reportez-vous à la figure 2, où nous commençons avec 100K investi dans le SP 500 et de déplacer dans et hors de trésorerie lorsque l'indice croise la moyenne de 100 jours. Tu peux voir ça. Nous avons plus que doublé notre rendement annuel, de 2,8 à 6,8. Pour les six années complètes, oui. Mais voyez-vous notre portefeuille après les 3 premières 12 ans Wed ont environ 190K si nous avions juste gardé notre argent dans le SP, mais seulement 170K avec cette stratégie buysell. Mais le risque est moindre, eh, je veux dire, si vous faites la chose BuySell, le risque. Bon, pour cet exemple, la volatilité est réduite d'environ 13. Mais cela signifie que le risque est moins, à droite Êtes-vous assimiler le risque avec la volatilité Honte à vous Je vous suggère de mettre votre argent sous votre oreiller. Thatll vous donner la volatilité zéro. Peut-être que je viens d'emprunter ta boule de cristal. Soit mon invité. Et vous garantissez l'exactitude de la feuille de calcul Bien sûr. J'offre toujours une garantie de remboursement. Il ya aussi une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Juste au cas où vous voulez entrer vos propres rendements quotidiens et ont la feuille de calcul exécuter par un tas de moyennes mobiles, en choisissant le meilleur. Encore une fois, il suffit de faire le clic droit-Enregistrer cible chose. Avec l'image. Mettre à jour . Depuis que j'ai écrit la première feuille de calcul décrite ci-dessus au cours du siècle dernier, les données de Yahoo téléchargées ont changé pour inclure une fermeture ajustée qui prend soin des dividendes et des divisions d'actions ainsi. Donc vous avez changé la feuille de calcul, à droite Bien, oui. Après avoir reçu l'e-mail de Mike D. Ive a changé en corrigeant une erreur ou trois. Et maintenant utiliser cette fermeture ajustée et maintenant inclure la possibilité d'utiliser des moyennes mobiles exponentielles Pour télécharger la nouvelle version, juste à droite cliquez ici et Enregistrer la cible. P. S. Il ya une explication qui ressemble à ceci.
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